Teoría del Caos Aplicada a Series Temporales de Siniestralidad en Seguros (El Caso boliviano 1975-2020)
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Publicado:
mar 28, 2023
Palabras clave:
Atractores, Aleatoriedad, Sistemas Dinámicos no lineales, Siniestralidad Directa
Contenido principal del artículo
Resumen
La presente investigación tiene por objeto determinar si la siniestralidad en Bolivia se caracteriza como una serie por excelencia aleatoria (como la teoría clásica lo establece), o bien si tales características corresponden a procesos explicados mayormente por la Teoría del Caos. Para ello, se ha utilizado diversos test estadísticos clásicos, así como aquellos específicamente diseñados para probar características caóticas, tales como el análisis fractal y el de presencia de atractores. Los resultados muestran que la siniestralidad en Bolivia, en el período de estudio, cumple las condiciones necesarias y suficientes para afirmar que provienen de un orden caótico con un único atractor.
Detalles del artículo
Cómo citar
Rojas Yanguas, I. O., & Rodrigo Guzmán, H. D. (2023). Teoría del Caos Aplicada a Series Temporales de Siniestralidad en Seguros (El Caso boliviano 1975-2020). FIDES ET RATIO, 25(25), Pág. 115 - 134. https://doi.org/10.55739/fer.v25i25.130
Sección
Articles
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